量化研究员

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  岗位职责：

1、基于主动型量化证券组合管理研究方法和理念，依据国内外宏观、行业、市场、公司以及投资者行为特征，负责研究、搭建、测试和实施各类证券与金融衍生品个券选择，板块配置与市场择时等模型驱动型量化投资策略；
2、与研究团队合作维护现有量化投资模型，参与讨论研究与开发新模型与策略；
3、撰写特定市场与行业的研究报告；负责对公司投资策略和产品策略提出建议；
4、协助基金经理或负责拟定资产配置与交易方案，协助或负责完成公司管理基金的日常投资管理工作，并撰写投资管理报告；
5、协助基金经理或负责与投资人沟通，解答与投资策略相关的问题。
任职要求：
1、数理基础扎实，具备良好的统计与计量学知识与建模技能，对宏观经济和资本市场知识有一定积累；
2、良好的编程能力，能熟练使用Python、R与MATLAB等语言中的一种；擅长数据收集，整理与分析；偏好有数据挖掘和机器学习相关操作经验；
3、热爱证券与衍生品交易与投资，善于独立思考与理性解析，观察力、创造力与验证思想的执行力强；
4、偏好有量化投研实习经验；有策略工作或实习经验者优先。

基金运营

岗位职责：
1、协助基金经理拟定资产配置与交易执行方案；
2、依据公司现有的量化策略和基金，完成基金日常交易工作，包括交易环境搭建、交易数据维护、交易的执行、相关数据的分析与统计等；
3、定期撰写基金相关的运作报告；
4、对公司策略和基金的运作提出建议；
5、协助完成公司投资管理系统、交易系统的研发工作；
6、协助完成量化策略的交易和数据部署工作；
7、参与相关的策略研究工作。
任职要求：
1、数理、经济金融、金融工程等专业本科以上，硕士研究生优先；
2、数理基础扎实，具备一定的统计或计量学知识；
3、文字功底和编程能力强，熟练掌握SQL和Office，能熟练使用R、Python、matlab等语言中的一种者优先；
4、有基金投资相关实习经验优先，具备基金估值能力优先，有量化研究经验优先；
5、工作细致严谨，有良好的沟通能力和团队协作精神，时间管理能力强。

量化交易员

岗位职责：
1、协助基金经理拟定资产配置与交易执行方案；负责归因分析、交易方式方法、算法交易、成本控制等方向的研究；
2、依据公司现有的量化策略和基金，完成基金日常交易工作，包括交易环境搭建、交易数据维护、交易的执行、相关数据的分析与统计等；
3、定期撰写基金相关的运作报告；
4、对公司策略的研发和基金的运作提出建议；
5、协助完成公司投资管理系统、交易系统的研发工作；
6、协助完成量化策略的交易和数据部署工作；
7、参与相关的策略研究工作。

任职要求：
1、重点高校理工科本科以上学历，有很好的数据分析和统计能力；
2、具备较好的编程能力，熟练掌握MS SQL、Excel，能使用Python/R等语言中的一种者优先，有系统研发经验者优先；
3、熟悉股票、期货、债券、基金等主要投资品种的投资，有金融数据工作经验者优先；
4、具有强烈的进取心和责任心，有卓越的团队合作精神；为人正直、干练，讲求实效。
5、欢迎应届生，研究生优先；